Сравнение BGLD с FSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).
BGLD и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLD и FSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLD и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.03% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и FSEP
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Доходность на риск
BGLD vs. FSEP — Ранг доходности на риск
BGLD
FSEP
Сравнение BGLD c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.61 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.27 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGLD и FSEP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и FSEP
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и FSEP
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLD | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -13.79% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.16% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -13.79% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -3.25% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.19% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.62% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и FSEP
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLD | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.74% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 6.14% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 12.12% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.75% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 10.64% | -0.76% |