PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BGLD и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-1.30%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий BGLD и FMAR

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

BGLD vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.03

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.87

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.91

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.99

+0.13

Корреляция

Корреляция между BGLD и FMAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FMAR

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FMAR

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-14.36%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.31%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-14.36%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.21%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.30%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FMAR

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.94%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

3.79%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.05%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.49%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

10.47%

-0.59%