PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

BGLD и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий BGLD и FFEB

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

BGLD vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.15

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.32

Корреляция

Корреляция между BGLD и FFEB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FFEB

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FFEB

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-22.81%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.65%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-13.85%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.87%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.46%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.62%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FFEB

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.72%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

5.65%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.39%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.88%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

13.90%

-4.03%