Сравнение BGITX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции BGITX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 0.31% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и PTSIX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
BGITX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
BGITX
PTSIX
Сравнение BGITX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.51 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.06 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.70 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 12.35 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.51 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и PTSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и PTSIX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и PTSIX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -72.38% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.19% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -72.38% | +28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -72.38% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -41.74% | +32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -25.01% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.78% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и PTSIX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.64% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.02% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 15.14% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 30.91% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 25.07% | -5.99% |