Сравнение BGITX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.87% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и FSGEX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
BGITX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
BGITX
FSGEX
Сравнение BGITX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.26 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.36 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.13 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и FSGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и FSGEX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и FSGEX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -34.74% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.24% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -29.66% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -34.74% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.59% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.51% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.90% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и FSGEX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.91% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.22% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.32% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 15.20% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.14% | +2.94% |