Сравнение BGCBX с GOPIX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and GOPIX (abrdn China A Share Equity Fund) are both China Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for GOPIX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и GOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCBX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCBX и GOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.72% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 0.00% | 25.89% | 5.70% | -24.96% | -22.46% | -2.16% |
Correlation
The correlation between BGCBX and GOPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BGCBX and GOPIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. GOPIX — Ранг доходности на риск
BGCBX
GOPIX
Сравнение BGCBX c GOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | GOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | GOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и GOPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | GOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и GOPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | GOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | — | — |
Сравнение комиссий BGCBX и GOPIX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GOPIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и GOPIX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GOPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.91% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 1.46% | 1.46% | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 5.22% | 1.42% | 4.45% | 0.41% | 1.24% | 1.40% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and GOPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и GOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор