Сравнение BGCBX с BGGSX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both mutual funds - BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGCBX returned -6.76%/yr vs -4.37%/yr for BGGSX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у BGGSX с доходностью -1.48%.
BGCBX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -7.88%
- С начала года
- -3.48%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- —
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -3.48% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -22.91% |
Correlation
The correlation between BGCBX and BGGSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGGSX
Сравнение BGCBX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCBX | BGGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.10 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.19 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGGSX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -68.76% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -26.08% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -30.87% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -67.71% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -27.98% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.09% | -25.23% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 12.77% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGGSX
Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 5.74%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.17% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 17.76% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 22.50% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 35.26% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 32.10% | -5.22% |
Сравнение комиссий BGCBX и BGGSX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGGSX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.95% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and BGGSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (7.17%) compared to BGCBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs BGGSX's -68.76%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и BGGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор