PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с BGGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и BGGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-21.94%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX

Сравнение комиссий BGCBX и BGGSX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXBGGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.12

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.09

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.25

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между BGCBX и BGGSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BGGSX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BGGSX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-68.76%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-26.08%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-37.96%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-25.00%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

9.41%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BGGSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.47%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.92%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

28.89%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

35.39%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

32.35%

-5.06%