PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с CHILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и CHILX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.13%26.30%15.44%-12.29%-28.54%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CHILX с доходностью 0.13%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHILX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.86%
1 год
23.88%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с BGITXBGCBX с FIQFX
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с SPYCHILX с AFTYCHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с FLN

Сравнение комиссий BGCBX и CHILX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXCHILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.33

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.77

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.81

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.17

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CHILX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.33

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.49

-0.78

Корреляция

Корреляция между BGCBX и CHILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и CHILX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CHILX в 2.93%

TTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.93%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и CHILX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и CHILX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-47.73%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-11.51%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-16.23%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-20.75%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.14%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и CHILX

Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.77%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.32%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

17.24%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

20.15%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

21.87%

+5.42%