PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCBX с CHILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 10.42%/yr vs 13.43%/yr for CHILX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у CHILX с доходностью 13.53%.

BGCBX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.13%
1 год
17.97%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHILX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.53%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.36%
3 года*
13.43%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCBX и CHILX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-0.87%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		13.53%26.30%15.44%-12.29%-28.54%-0.10%

Correlation

The correlation between BGCBX and CHILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between BGCBX and CHILX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FHKIXBGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с BGGSXBGCBX с FIQFX
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с AFTYCHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с CNYACHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с SPY

Доходность на риск

BGCBX vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXCHILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.54

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.39

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.90

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

15.73

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CHILX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.54

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и CHILX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и CHILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCBXCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-47.73%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.54%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-22.59%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-5.02%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-20.46%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.66%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и CHILX

Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеют волатильность 5.84% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCBXCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.05%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.86%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

16.51%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

20.27%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

21.83%

+5.21%

Сравнение комиссий BGCBX и CHILX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и CHILX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CHILX в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.92%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.59%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%

Часто задаваемые вопросы

BGCBX and CHILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHILX has higher volatility (6.05%) compared to BGCBX (5.84%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs CHILX's -47.73%.

CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCBX и CHILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор