PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

BGIG и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и SEIV

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%16.84%4.55%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUE
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий BGIG и SEIV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BGIG vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.34

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

11.96

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.98

+0.24

Корреляция

Корреляция между BGIG и SEIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и SEIV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и SEIV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-18.18%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.82%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.19%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.60%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.58%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и SEIV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.40%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.50%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

18.25%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

16.81%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.81%

-4.72%