PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). BGIG is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 43.94% for FNDF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и FNDF

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%5.14%

Correlation

The correlation between BGIG and FNDF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between BGIG and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и FNDF

Секторы
BGIG
FNDF

Технологии

24.6%
11.1%

Финансовые услуги

14.8%
16.7%

Здравоохранение

14.6%
5.5%

Энергетика

11.2%
12.3%

Промышленность

10.6%
15.9%

Коммунальные услуги

7.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Недвижимость

3.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Технологии

BGIG
24.6%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
FNDF
16.7%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
FNDF
5.5%

Энергетика

BGIG
11.2%
FNDF
12.3%

Промышленность

BGIG
10.6%
FNDF
15.9%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
FNDF
3.8%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
FNDF
10.7%

Недвижимость

BGIG
3.5%
FNDF
0.9%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

FNDF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

BGIG vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.94

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.83

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.17

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

15.91

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.94

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.54

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BGIG и FNDF

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-40.14%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-10.60%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-7.64%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.77%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и FNDF

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.59%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.10%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.53%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

15.04%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.18%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

17.67%

-5.73%

Сравнение комиссий BGIG и FNDF

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и FNDF

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and FNDF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs FNDF's -40.14%.

On 1-year performance, FNDF leads with 43.94% vs 20.42% for BGIG. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 43.94% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.74% for BGIG.

BGIG is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор