PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с EQIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 19.10% for EQIN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у EQIN с доходностью 9.04%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и EQIN

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%6.36%

Correlation

The correlation between BGIG and EQIN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between BGIG and EQIN shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BGIG и EQIN

Секторы
BGIG
EQIN

Технологии

24.6%
9.7%

Финансовые услуги

14.8%
27.1%

Здравоохранение

14.6%
5.1%

Энергетика

11.2%
13.3%

Промышленность

10.6%
13.1%

Коммунальные услуги

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.8%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Технологии

BGIG
24.6%
EQIN
9.7%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
EQIN
27.1%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
EQIN
5.1%

Энергетика

BGIG
11.2%
EQIN
13.3%

Промышленность

BGIG
10.6%
EQIN
13.1%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
EQIN
3.7%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
EQIN
11.7%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
EQIN
7.8%

Недвижимость

BGIG
3.5%
EQIN

-

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
EQIN
2.2%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

EQIN
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с SBNDEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с DIVZ

Доходность на риск

BGIG vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.86

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

10.56

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIN равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.67

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BGIG и EQIN

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-42.16%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.41%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.89%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.81%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и EQIN

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеют волатильность 2.59% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.68%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

10.35%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.67%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.63%

-6.69%

Сравнение комиссий BGIG и EQIN

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и EQIN

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and EQIN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs EQIN's -42.16%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 19.10% for EQIN. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Columbia. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.35% for EQIN.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор