Сравнение BGIG с BGDV
BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BGDV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.71% vs 24.80% for BGDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGIG и BGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у BGDV с доходностью 12.74%.
BGIG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIG и BGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.74% | 12.49% | -0.95% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 12.74% | 13.74% | -2.05% |
Correlation
The correlation between BGIG and BGDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between BGIG and BGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIG vs. BGDV — Ранг доходности на риск
BGIG
BGDV
Сравнение BGIG c BGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGIG | BGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.96 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 13.41 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIG и BGDV
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки BGDV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и BGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIG | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.80% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -8.41% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.92% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.09% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.85% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и BGDV
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.36%, в то время как у Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIG | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.45% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 8.66% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 11.33% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.05% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.05% | -3.17% |
Сравнение комиссий BGIG и BGDV
И BGIG, и BGDV имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и BGDV
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности BGDV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.98% | 1.13% | 0.09% | 0.00% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BGIG and BGDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGDV has higher volatility (3.45%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs BGDV's -14.80%.
On 1-year performance, BGDV leads with 24.80% vs 20.71% for BGIG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 24.80% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGIG and BGDV have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGIG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.98% for BGDV.
BGIG is categorized as Large Cap Value Equities, while BGDV is Large Cap Blend Equities.
BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGIG и BGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор