PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 39.78% for AVLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и AVLV

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%7.75%

Correlation

The correlation between BGIG and AVLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BGIG and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и AVLV

Секторы
BGIG
AVLV

Технологии

24.6%
17.2%

Финансовые услуги

14.8%
16.3%

Здравоохранение

14.6%
5.6%

Энергетика

11.2%
14.4%

Промышленность

10.6%
15.4%

Коммунальные услуги

7.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
14.1%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Технологии

BGIG
24.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
AVLV
5.6%

Энергетика

BGIG
11.2%
AVLV
14.4%

Промышленность

BGIG
10.6%
AVLV
15.4%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
AVLV
0.3%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
AVLV
14.1%

Недвижимость

BGIG
3.5%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

AVLV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

BGIG vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.26

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.50

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.25

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

25.03

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.87

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BGIG и AVLV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.50%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.39%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.93%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и AVLV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.59%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.04%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.27%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

17.34%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

17.34%

-5.40%

Сравнение комиссий BGIG и AVLV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и AVLV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and AVLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 20.42% for BGIG. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор