Сравнение BGIG с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
BGIG и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIG и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIG и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 3.27% | 12.49% | 16.84% | 4.55% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.61% | 15.32% | 12.68% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.61%.
BGIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIG и ABEQ
BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
BGIG vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
BGIG
ABEQ
Сравнение BGIG c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.59 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.86 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.60 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BGIG и ABEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и ABEQ
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.85% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и ABEQ
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -27.82% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -6.90% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.49% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.02% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.16% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и ABEQ
Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.49% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 7.07% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 11.59% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 10.86% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 13.98% | -1.90% |