PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGIG с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и ABEQ


2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
3.27%12.49%16.84%4.55%
ABEQ
Absolute Select Value ETF
5.61%15.32%12.68%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.61%.


BGIG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.99%
1 год
14.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABEQ

1 день
0.19%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.33%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Absolute Select Value ETF

Сравнение комиссий BGIG и ABEQ

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.


Доходность на риск

BGIG vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGIGABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.86

+0.96

BGIG vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGIGABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.60

+0.63

Корреляция

Корреляция между BGIG и ABEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ABEQ

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ABEQ в 1.18%


TTM202520242023202220212020
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF
1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ABEQ

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ABEQ.


Загрузка...

Показатели просадок


BGIGABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-27.82%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.90%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.49%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.02%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.16%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ABEQ

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGIGABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.49%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.07%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.59%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

10.86%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

13.98%

-1.90%