Сравнение BGHSX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGHSX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGHSX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | -1.36% | 5.55% | 9.90% | 13.21% | -10.23% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BGHSX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
BGHSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGHSX и SGOV
BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BGHSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BGHSX
SGOV
Сравнение BGHSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGHSX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 20.63 | -19.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 286.00 | -284.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 202.83 | -201.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 412.76 | -411.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4,634.41 | -4,630.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGHSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 20.63 | -19.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 12.35 | -11.56 |
Корреляция
Корреляция между BGHSX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHSX и SGOV
Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 6.47% | 7.08% | 7.49% | 5.23% | 5.32% | 4.71% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BGHSX и SGOV
Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGHSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -0.03% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.01% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.00% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGHSX и SGOV
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGHSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.06% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 0.13% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 0.20% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.24% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.24% | +4.26% |