PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и HYDB

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с DODIXBGHIX с CCLFXBGHIX с CPMPXBGHIX с CWFIXBGHIX с EMOBGHIX с FKGRX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Сравнение комиссий BGHIX и HYDB

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

BGHIX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.28

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.69

+0.15

Корреляция

Корреляция между BGHIX и HYDB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и HYDB

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности HYDB в 7.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и HYDB

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-21.58%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.84%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.56%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.43%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и HYDB

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 1.30%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.23%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.92%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

5.89%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

7.02%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

7.82%

-3.32%