PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и CRDOX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CCLFXBGHIX с CPMPXBGHIX с CWFIXBGHIX с EMO
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий BGHIX и CRDOX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

BGHIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.04

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.80

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.08

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.04

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между BGHIX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и CRDOX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что сопоставимо с доходностью CRDOX в 6.34%

TTM202520242023202220212020
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и CRDOX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-15.92%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.14%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.81%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.63%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и CRDOX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 1.30%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.28%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

4.11%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.04%

+0.46%