BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) показал доход в -2.08% с начала года и 2.86% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 4 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BGHIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.7%.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I: годовая альфа составляет 2.57%, бета — 0.13, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 05.08.2021.

• Этот фонд участвовал в 33.39% снижения S&P 500 Index, но только в 28.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BGHIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BGHIX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.