- CUSIP
- 52472T726
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 4 дек. 2014 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BGHIX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) показал доход в 0.67% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев.
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGHIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2022 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.32% | -0.69% | 1.54% | 0.21% | 0.00% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 1.51% | 0.44% | -1.46% | -0.88% | 1.24% | 1.36% | 0.39% | 1.28% | 1.00% | -0.38% | 0.38% | 0.57% | 5.53% |
| 2024 | 0.82% | 0.47% | 1.21% | -0.69% | 1.26% | 0.80% | 1.71% | 1.20% | 0.94% | 0.23% | 1.29% | 0.12% | 9.77% |
| 2023 | 4.13% | -1.00% | 0.09% | 1.50% | -0.01% | 1.23% | 1.75% | 0.50% | -0.72% | -1.36% | 4.81% | 3.49% | 15.16% |
| 2022 | -2.15% | -1.12% | -0.81% | -3.21% | -0.53% | -6.59% | 4.28% | -0.53% | -3.75% | 1.83% | 2.76% | -0.55% | -10.34% |
| 2021 | 0.21% | 0.13% | -0.11% | -0.73% | 1.48% | 0.97% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.13, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2021.
- This fund participated in 32.95% of S&P 500 Index downside but only 26.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 26.29%
- Участие в снижении
- 32.95%
Комиссия
Комиссия BGHIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGHIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.52 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.71 | $0.76 | $0.69 | $0.49 | $0.52 |
Дивидендный доход | 6.61% | 6.96% | 7.37% | 6.83% | 5.23% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.76 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.49 |
| 2021 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.33 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.29%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.66%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 2mo 24d | 3mo 29dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.31%март 2026 г. | 1mo 22d | 18d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.77%апр. 2024 г. | 16d | 19d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.58%нояб. 2021 г. | 16d | 1mo 5d | 1mo 21dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| BGHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -9.10% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.72% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.97% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGHIX
Добавьте BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGHIX