PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с ICMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и ICMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью -0.69%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CWFIXBGHIX с FOCIXBGHIX с PIAMXBGHIX с PRFRXBGHIX с RPHIX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Сравнение комиссий BGHIX и ICMUX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Доходность на риск

BGHIX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.33

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.11

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.45

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

9.64

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.33

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.03

-1.18

Корреляция

Корреляция между BGHIX и ICMUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и ICMUX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и ICMUX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-8.77%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.46%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.56%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.74%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и ICMUX

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.88%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.45%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.63%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

2.67%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

2.58%

+1.92%