PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и CCLFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CWFIXBGHIX с FOCIXBGHIX с FRDPXBGHIX с PIAMX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий BGHIX и CCLFX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Доходность на риск

BGHIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

8.00

-7.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

16.02

-14.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

5.88

-4.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

16.71

-15.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

101.37

-97.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

8.00

-7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

4.53

-3.69

Корреляция

Корреляция между BGHIX и CCLFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и CCLFX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM2025202420232022202120202019
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и CCLFX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-3.91%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.38%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.09%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.16%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.08%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и CCLFX

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.23%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.65%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

0.97%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

1.74%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.89%

+2.61%