PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.68%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.28%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

BGH

1 день
3.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.16%
1 год
1.07%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.23%

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с SCFIXBGH с CPMPXBGH с RCRYXBGH с FOCIXBGH с THHYX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий BGH и PIAMX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

BGH vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.31

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.41

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.20

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.61

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.15

-0.75

Корреляция

Корреляция между BGH и PIAMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и PIAMX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.51%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGH и PIAMX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-18.15%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-4.17%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-13.92%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-3.50%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-2.36%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.37%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и PIAMX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.72%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

2.45%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.32%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

4.01%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

4.25%

+11.68%