PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 4.03% соответственно.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с RCRYXBGH с PIAMXBGH с SCFIXBGH с FOCIXBGH с THHYX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий BGH и CWFIX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

BGH vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

3.13

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

4.52

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.85

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.96

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

18.37

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

3.13

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между BGH и CWFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и CWFIX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок BGH и CWFIX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-12.41%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-1.37%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-6.36%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-12.41%

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-0.71%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-0.87%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.29%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и CWFIX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.79%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

1.07%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

1.74%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

2.75%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

3.09%

+12.84%