Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции BGH — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) показал доход в -2.56% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGH составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BGH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.

Barings Global Short Duration High Yield Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.48, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2012.

• This fund participated in 85.58% of S&P 500 Index downside but only 62.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BGH составляет 3.95%, что выше среднего уровня по рынку.

BGH имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Barings Global Short Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barings Global Short Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Barings Global Short Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка Barings Global Short Duration High Yield Fund составляет 10.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.