PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGH имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции FOCIX немного отстают с 8.16%.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с PIAMXBGH с RCRYXBGH с SCFIXBGH с CPMPXBGH с CWFIX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий BGH и FOCIX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

BGH vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.88

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.25

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.10

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

4.45

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между BGH и FOCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и FOCIX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок BGH и FOCIX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-18.78%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-7.32%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-12.36%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-18.61%

-30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-1.35%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-4.81%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

1.84%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и FOCIX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.33%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

5.68%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.27%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

9.74%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

9.18%

+6.75%