PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с SCFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.68%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.61%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 8.23% против 4.30% соответственно.

BGH

1 день
3.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.16%
1 год
1.07%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.23%

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.95%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с RCRYXBGH с PIAMXBGH с CPMPXBGH с CWFIXBGH с FOCIX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с BCAAXSCFIX с BRHYX

Сравнение комиссий BGH и SCFIX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

BGH vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.61

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

3.70

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.65

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.04

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

15.96

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.61

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.32

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.30

-0.90

Корреляция

Корреляция между BGH и SCFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и SCFIX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.51%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок BGH и SCFIX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-13.08%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-1.63%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-6.30%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-13.08%

-35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-1.01%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-0.52%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

0.31%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и SCFIX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.79%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

1.19%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

1.96%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

2.92%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

3.27%

+12.66%