PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGH с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGH (Barings Global Short Duration High Yield Fund) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both funds - BGH is a High Yield Bonds fund actively managed by Barings, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. BGH is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 10 years, BGH returned 7.70%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BGH charges 3.95%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности BGH и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGH имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции BIZD немного впереди с 7.97%.

BGH

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.69%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.70%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGH и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-2.90%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between BGH and BIZD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.37

The correlation between BGH and BIZD shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с BGH:
BGH с RCRYXBGH с ANGLBGH с THHYXBGH с HYTBGH с SCFIXBGH с CWFIXBGH с FOCIX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

BGH vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.59

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.73

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.48

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.84

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.59

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BGH и BIZD

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-55.44%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-22.22%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-22.56%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-22.91%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-55.44%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-17.45%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.72%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

12.68%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и BIZD

Текущая волатильность для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) составляет 2.74%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.39%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

14.95%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.25%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.43%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

21.74%

-5.79%

Сравнение комиссий BGH и BIZD

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и BIZD

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.23%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

BGH and BIZD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to BGH (2.74%). In terms of maximum drawdown, BGH dropped -48.73% vs BIZD's -55.44%.

BGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGH и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор