PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGH с ARDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGH (Barings Global Short Duration High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Barings, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BGH returned 7.70%/yr vs 8.19%/yr for ARDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGH и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ARDC с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции BGH уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.19% соответственно.

BGH

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.69%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.70%

ARDC

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
-1.69%
3 года*
12.13%
5 лет*
4.78%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGH и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-2.90%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.86%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between BGH and ARDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.46

The correlation between BGH and ARDC shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGH:
BGH с RCRYXBGH с ANGLBGH с THHYXBGH с HYTBGH с SCFIXBGH с CWFIXBGH с FOCIX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

BGH vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.18

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.11

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.23

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BGH и ARDC

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-45.40%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-15.57%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.78%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-26.48%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-45.40%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-9.33%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.64%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и ARDC

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеют волатильность 2.74% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.14%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

9.51%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.78%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.86%

-0.91%

Сравнение комиссий BGH и ARDC

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и ARDC

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности ARDC в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.81%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.23%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%

Часто задаваемые вопросы

BGH and ARDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGH has higher volatility (2.74%) compared to ARDC (2.65%). In terms of maximum drawdown, BGH dropped -48.73% vs ARDC's -45.40%.

BGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGH и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор