Сравнение BGGSX с ONERX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.37%/yr vs 31.93%/yr for ONERX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 61.33%.
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
ONERX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 52.38%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 54.03%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 162.08% |
ONERX One Rock Fund | 61.33% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between BGGSX and ONERX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BGGSX and ONERX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
BGGSX
ONERX
Сравнение BGGSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.11 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 20.54 | -20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и ONERX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -47.44% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -17.63% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -47.44% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -47.44% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -4.79% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -13.70% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.24% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и ONERX
Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 7.17%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 16.47% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 32.34% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 40.54% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 39.71% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 38.50% | -6.40% |
Сравнение комиссий BGGSX и ONERX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и ONERX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
ONERX One Rock Fund | 14.95% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and ONERX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (16.47%) compared to BGGSX (7.17%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор