Сравнение BGGSX с DNVYX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs 13.25%/yr for DNVYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.10%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
DNVYX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам BGGSX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.10% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 16.06% |
Correlation
The correlation between BGGSX and DNVYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between BGGSX and DNVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
BGGSX
DNVYX
Сравнение BGGSX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.45 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.20 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и DNVYX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -58.41% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -7.97% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -21.44% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -31.09% | -36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -1.90% | -30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -9.42% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.08% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и DNVYX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.80% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 9.13% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 12.64% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 21.92% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 21.08% | +11.07% |
Сравнение комиссий BGGSX и DNVYX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и DNVYX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.65% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and DNVYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to DNVYX (3.80%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор