Сравнение BGCBX с BGITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX).
BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у BGITX с доходностью -5.08%.
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCBX и BGITX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGITX в 0.61%.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGITX
Сравнение BGCBX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.12 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.35 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BGCBX и BGITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGITX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BGITX в 13.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGITX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -44.45% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -12.89% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -9.60% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -11.97% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.45% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGITX
Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.57% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.32% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 17.54% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 19.21% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 19.08% | +8.21% |