Сравнение BGCBX с BGITX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) are both mutual funds - BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 10.42%/yr vs 12.72%/yr for BGITX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.61%/yr for BGITX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BGITX с доходностью 9.57%.
BGCBX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGITX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -0.87% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 9.57% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -5.66% |
Correlation
The correlation between BGCBX and BGITX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between BGCBX and BGITX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGITX
Сравнение BGCBX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 3.65 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.81 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGITX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -44.45% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.89% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -18.07% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -1.46% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -11.81% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.57% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGITX
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.46% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.25% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 16.11% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 19.30% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 19.16% | +7.88% |
Сравнение комиссий BGCBX и BGITX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGITX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGITX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BGITX в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.92% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.37% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and BGITX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCBX has higher volatility (5.84%) compared to BGITX (5.46%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs BGITX's -44.45%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и BGITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор