PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%3.49%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с ARKKBGGSX с IYGBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BGGSX и BBLIX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.05

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.63

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.83

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

3.38

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.05

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BBLIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BBLIX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

TTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BBLIX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-33.49%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-10.22%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-28.06%

-39.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-1.80%

-36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-6.47%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.62%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BBLIX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

1.57%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

6.07%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

16.08%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

16.08%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

18.80%

+13.55%