Сравнение BGETX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGETX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и TBGVX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
BGETX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
BGETX
TBGVX
Сравнение BGETX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.58 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.13 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.74 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 6.58 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.72 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и TBGVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и TBGVX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и TBGVX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -50.97% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.56% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -17.71% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -31.18% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -7.46% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -6.09% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.66% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и TBGVX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.70% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 7.39% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 12.36% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 11.03% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 12.64% | +11.27% |