Сравнение BGETX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.15% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и PZRIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
BGETX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
BGETX
PZRIX
Сравнение BGETX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.67 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.39 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.09 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 14.29 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.67 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.69 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и PZRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и PZRIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и PZRIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -43.53% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -10.68% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -30.85% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -43.53% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -5.20% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -9.00% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.45% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и PZRIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.45% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 8.92% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 14.17% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.85% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.02% | +6.89% |