Сравнение BGETX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.04% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и PPYPX
И BGETX, и PPYPX имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
BGETX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
BGETX
PPYPX
Сравнение BGETX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.24 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.85 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.83 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.07 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.24 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и PPYPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и PPYPX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и PPYPX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -42.48% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -10.21% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -35.65% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -42.48% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -4.08% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -10.28% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.43% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и PPYPX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.49% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.15% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 15.41% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 19.61% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.08% | +4.83% |