Сравнение BGETX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 7.22% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и IVFIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
BGETX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BGETX
IVFIX
Сравнение BGETX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.12 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.75 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.40 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 18.54 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.12 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.84 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и IVFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и IVFIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и IVFIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -51.49% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -8.47% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -21.29% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -33.46% | -20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -5.22% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -11.69% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.01% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и IVFIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.59% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 8.19% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 14.67% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 12.97% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 14.74% | +9.17% |