Сравнение BGETX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.87% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и GTMIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
BGETX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
BGETX
GTMIX
Сравнение BGETX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.67 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.40 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.54 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 16.76 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.67 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.76 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и GTMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и GTMIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и GTMIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -58.31% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.24% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -28.81% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -40.32% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -4.51% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -12.75% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.38% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и GTMIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.97% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 9.56% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 15.56% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 14.91% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.06% | +7.85% |