Сравнение BGETX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -9.96% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 42.04% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
BGETX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.96%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 7.42%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и GSIMX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
BGETX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
BGETX
GSIMX
Сравнение BGETX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.28 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.69 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.81 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.41 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.28 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.73 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и GSIMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и GSIMX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 6.02% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и GSIMX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -28.84% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -8.75% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -25.37% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -6.12% | -25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -4.85% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.15% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и GSIMX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 4.78% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 7.35% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 12.47% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 14.42% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 15.77% | +8.11% |