PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с SSKEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		5.90%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		4.40%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%36.17%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 4.40%.

BGELX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.90%
6 месяцев
10.01%
1 год
41.36%
3 года*
18.99%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

SSKEX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.97%
С начала года
4.40%
6 месяцев
7.51%
1 год
34.03%
3 года*
16.26%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCX

Сравнение комиссий BGELX и SSKEX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

BGELX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.66

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.79

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.40

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между BGELX и SSKEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и SSKEX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SSKEX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.59%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.73%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и SSKEX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-39.23%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.44%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-37.16%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-9.56%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-13.46%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.34%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и SSKEX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.24%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

12.16%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

16.47%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.11%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.10%

+4.65%