Сравнение BGELX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 5.90% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 8.14% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%.
BGELX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и LZEMX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
BGELX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
BGELX
LZEMX
Сравнение BGELX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.98 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.77 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.14 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 15.01 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.98 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.81 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и LZEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и LZEMX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности LZEMX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.59% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.89% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и LZEMX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -60.08% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -10.42% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -30.55% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.74% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -16.71% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.93% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и LZEMX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.39% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 9.81% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 14.34% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 14.12% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.34% | +5.41% |