PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-18.42%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGPTXBGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с HIEMXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий BGELX и LCSMX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

BGELX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.92

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.47

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.11

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

16.92

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.92

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между BGELX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и LCSMX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и LCSMX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-39.72%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.39%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-39.72%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-13.80%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-13.97%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и LCSMX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеют волатильность 11.52% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

12.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

17.91%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.02%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.90%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

19.35%

+2.40%