PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%33.74%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BSGLXBGELX с BGGSXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий BGELX и FPADX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BGELX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.88

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.47

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

9.85

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между BGELX и FPADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и FPADX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и FPADX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-39.16%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.28%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-37.04%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.50%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-13.39%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.33%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и FPADX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

9.56%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.61%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

17.83%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.70%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.63%

+4.12%