PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий BGELX и FERGX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BGELX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.86

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.27

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

9.03

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между BGELX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и FERGX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и FERGX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-39.27%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.32%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-37.18%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.52%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-14.56%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.35%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и FERGX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

9.62%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.68%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

17.94%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.84%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.85%

+3.90%