Сравнение BGELX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 5.90% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.22% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 26.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 4.22%.
BGELX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
EITEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и EITEX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
BGELX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
BGELX
EITEX
Сравнение BGELX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.37 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.00 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.04 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 11.38 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и EITEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и EITEX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EITEX в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.59% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.58% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и EITEX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -61.70% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.88% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -25.99% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.05% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -14.00% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.64% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и EITEX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.14% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 9.01% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 12.40% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 12.08% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 13.69% | +8.06% |