Сравнение BGELX с EITEX
BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BGELX returned 4.46%/yr vs 6.80%/yr for EITEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGELX charges 0.76%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности BGELX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%.
BGELX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
EITEX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам BGELX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 15.73% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 12.27% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 26.29% |
Correlation
The correlation between BGELX and EITEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between BGELX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGELX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
BGELX
EITEX
Сравнение BGELX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 11.88 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и EITEX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -61.70% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.88% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -11.86% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.82% | -25.99% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.84% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -13.93% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и EITEX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) составляет 0.00%, в то время как у Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.36% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 10.07% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 11.83% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 12.26% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.75% | +7.92% |
Сравнение комиссий BGELX и EITEX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и EITEX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EITEX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.45% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.25% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BGELX and EITEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EITEX has higher volatility (4.36%) compared to BGELX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BGELX dropped -50.47% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGELX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор