PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BGGSXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий BGELX и EFEIX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.20

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.62

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.24

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

4.25

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между BGELX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и EFEIX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и EFEIX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-40.50%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.62%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-20.83%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-9.90%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-12.38%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и EFEIX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

6.55%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

8.95%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

12.38%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

9.72%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

10.94%

+10.81%