Сравнение BGELX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и COBYX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
BGELX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
BGELX
COBYX
Сравнение BGELX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.62 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.92 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.05 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 3.15 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.62 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и COBYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и COBYX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и COBYX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -34.18% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -8.95% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -17.10% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -6.21% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -6.86% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.99% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и COBYX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 5.20% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 8.42% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 14.59% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 13.98% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 13.55% | +8.20% |