Сравнение BGELX с BADEX
BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BGELX returned 6.99%/yr vs 7.22%/yr for BADEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGELX charges 0.76%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 15.11%.
BGELX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 23.71%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
BADEX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGELX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 23.71% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 2.30% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 15.11% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between BGELX and BADEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between BGELX and BADEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGELX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
BGELX
BADEX
Сравнение BGELX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGELX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.27 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 8.11 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BADEX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGELX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -21.86% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -8.89% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -10.29% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -20.57% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -5.56% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.48% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BADEX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGELX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.71% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 11.75% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 12.62% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 10.72% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 10.78% | +10.88% |
Сравнение комиссий BGELX и BADEX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BADEX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BADEX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 5.95% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.36% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BGELX and BADEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGELX has higher volatility (6.67%) compared to BADEX (5.71%). In terms of maximum drawdown, BGELX dropped -50.47% vs BADEX's -21.86%.
BGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGELX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор