Сравнение BGELX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 2.30% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и BADEX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
BGELX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
BGELX
BADEX
Сравнение BGELX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.23 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.63 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.41 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 5.60 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и BADEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BADEX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BADEX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BADEX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -21.86% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -8.89% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -21.86% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -7.45% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -5.77% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.24% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BADEX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 5.22% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 7.29% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 10.29% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 9.99% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 10.19% | +11.56% |