Сравнение BGDV с UNOV
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а UNOV пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 17.60% у UNOV. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.79% у UNOV.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и UNOV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 1.89%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 1.89% | 9.92% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и UNOV составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.79 |
Корреляция между BGDV и UNOV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. UNOV — Ранг доходности на риск
BGDV
UNOV
Сравнение BGDV c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.86 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.25 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.50 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 16.62 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.86 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и UNOV
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -13.84% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.52% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.69% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.95% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и UNOV
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.81% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 4.80% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.34% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 6.81% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 7.77% | +7.81% |
Сравнение комиссий BGDV и UNOV
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и UNOV
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |