PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с SCHX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а SCHX пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 36.20% у SCHX. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.03% у SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 4.31%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
1.23%
1 месяц
7.59%
С начала года
4.31%
6 месяцев
7.09%
1 год
36.20%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и SCHX

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		4.31%17.46%-3.01%

Корреляция

Корреляция между BGDV и SCHX составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.83

Корреляция между BGDV и SCHX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с SCDVBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с CVSEBGDV с DJUNBGDV с DMAY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BGDV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.76

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.81

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.71

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

16.76

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BGDV и SCHX

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-34.33%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.02%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.00%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.00%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и SCHX

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.19% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.65%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.26%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.17%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.14%

-2.56%

Сравнение комиссий BGDV и SCHX

BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и SCHX

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.07%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%