Сравнение BGDV с DJUN
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а DJUN пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 20.44% у DJUN. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.85% у DJUN.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и DJUN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 2.32%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 2.32% | 9.38% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и DJUN составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между BGDV и DJUN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. DJUN — Ранг доходности на риск
BGDV
DJUN
Сравнение BGDV c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 3.00 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.96 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.74 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.29 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 30.03 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и DJUN
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -11.96% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -3.15% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.63% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.66% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и DJUN
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.87% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 3.87% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 7.14% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.52% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.15% | +7.43% |
Сравнение комиссий BGDV и DJUN
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и DJUN
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |