Сравнение BGDV с BGIG
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGDV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BGIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, BGDV returned 25.16% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.
BGDV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 11.97% | 13.74% | -1.86% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.33% | 12.49% | -0.74% |
Correlation
The correlation between BGDV and BGIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between BGDV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. BGIG — Ранг доходности на риск
BGDV
BGIG
Сравнение BGDV c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.53 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 13.58 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.40 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и BGIG
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -13.24% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -5.81% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.70% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.51% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и BGIG
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.55% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.59% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 6.72% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.99% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.94% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.94% | +3.17% |
Сравнение комиссий BGDV и BGIG
И BGDV, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и BGIG
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.99% | 1.13% | 0.09% | 0.00% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BGDV and BGIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGIG has higher volatility (2.59%) compared to BGDV (2.55%). In terms of maximum drawdown, BGDV dropped -14.80% vs BGIG's -13.24%.
On 1-year performance, BGDV leads with 25.16% vs 20.42% for BGIG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGDV has performed better with a 25.16% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGDV and BGIG have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.99% for BGDV.
BGDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BGIG is Large Cap Value Equities.
BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGDV и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор