PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с BGIG

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) — оба биржевые фонды: BGDV — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Bahl & Gaynor, а BGIG — Large Cap Value Equities, активно управляемый Bahl & Gaynor. Оба фонда управляются активно. За последний год BGDV показал 29.12% против 26.07% у BGIG. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.45%.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 6.43%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.26%
1 месяц
1.98%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и BGIG

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		6.43%12.49%-0.74%

Корреляция

Корреляция между BGDV и BGIG составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.90

Корреляция между BGDV и BGIG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с USPXBGDV с UJUNBGDV с BLCRBGDV с CVSEBGDV с DJUNBGDV с DMAYBGDV с FTAG
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с SCHDBGIG с SCHVBGIG с MDLVBGIG с CSTK

Доходность на риск

BGDV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVBGIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.69

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.78

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

4.13

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

15.88

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BGDV и BGIG

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и BGIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-13.24%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-5.81%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.31%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.75%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.51%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и BGIG

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.64%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.75%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.89%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

12.05%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.05%

+3.53%

Сравнение комиссий BGDV и BGIG

И BGDV, и BGIG имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и BGIG

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BGIG в 1.79%

TTM202520242023
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.79%1.89%2.02%0.78%